「澳洲投资移民」晨会纪要

微观

1、中证1000股指期货今天正式上市，第一批合约挂盘基准价发布，IM2208合约为7018.8点，IM2209合约为6988.8点，IM2212合约为6898.8点，IM2303合约为6798.8点。一起，由易方达、广发、富国、汇添富推出的第一批四只中证1000ETF今天同步发行，征集上限均为80亿元。(摘自WIND)2、欧洲央行宣告将三大要害利率上调50个基点，加息起伏高于商场此前预期的25个基点，也超出欧洲央行6月的前瞻指引。这是欧洲央行自2011年以来初次加息，旨在遏止当时欧元区居高不下的通货膨胀。欧洲央行称，行将举办的会议上，利率进一步正常化将是恰当的，将逐次会议决议进一步加息。欧洲央行还宣告推出“反碎片化”金融东西——传导保护东西(TPI)。

(摘自WIND)

3、白宫发表声明称，美国总统拜登新冠病毒检测成果呈阳性，症状细微。他将在白宫进行阻隔，直到检测成果为阴性，在此期间他将继续全面实行其所有责任。(摘自WIND)

4、日本央行决议继续坚持超宽松钱银政策，把短期利率坚持在负0.1%的水平，并经过购买长时间国债使长时间利率坚持在零左右。一起，日本央行把2022财年日本GDP增速预期从2.9%下调至2.4%，中心CPI预期从1.9%上调至2.3%。(摘自WIND)

5、据商务部，依据中韩自贸协议有关规定，两国已发动中韩自贸协议第二阶段商洽，以负面清单形式展开高水平服务买卖和出资自由化商量。迄今，两边已举办9轮正式商洽，获得实质性发展。(摘自WIND)6、欧洲理事会宣告制止进口俄黄金和珠宝，但答应俄向第三方出口农产品和石油。英国政府制止从俄罗斯进口石油和石油产品、煤炭和煤炭产品以及黄金。俄罗斯副总理诺瓦克称，俄方不会赔本对外供给石油。俄动力部长表明，上半年俄石油产值同比增加3.4%，煤炭产值与去年同期水平大致相同，天然气产值同比下降5%。(摘自WIND)

股指期货

7月21日，A股商场全体放量跌落，要害指数大都收跌。到收盘，上证综指跌落0.99%报收3272.00点，深证成指跌落0.94%报收12455.19点，创业板指跌落0.50%报收2751.41点，科创50指数上涨1.10%报收1091.41点。

申万一级31个职业(2021年新)大都收跌，其间煤炭、公用事业、有色金属跌幅靠前。量能上，沪深两市日度成交总额达10188亿元，北上资金当日净流出27.52亿元。三大股指期货对应现货标的指数上证50、沪深300和中证500别离报收2836.66点、4236.06点和6347.60点，日度涨跌幅别离为-1.30%、-1.11%和-0.98%，IH、IF和IC股指期货合约(2208)较现货指数别离贴水0.20%、贴水0.46%和贴水0.59%。

昨日A股商场放量下行，上证综指再度失守3300点关口；隔夜美股商场继续震动上行、美债收益率遍及下行且十债利率落至2.90下方、美元指数再度回落、世界原油价格回落而贵金属价格反弹。国内消息面来看，疫情态势继续但全体危险可控；最新LPR报价坚持不变；国务院总理表明微观政策既精准有力又合理适度，不会为过高增加目标而出台超大规模影响办法、超发钱银、预付未来。要坚持脚踏实地、尽力而为，争夺全年经济发展到达较好水平；中证1000股指期货以及股指期权种类相关合约今天正式挂牌买卖。全体来看，国内疫情再度反弹限制商场危险偏好，欧美央行加快钱银紧缩推升强势美元，一起国内季度经济数据低于预期，地产出资继续下行探底，商场对下半年国内经济复苏成色存在不合，在表里不确定性增强布景下，获利盘实现志愿增强，上证综指接连两周周线收跌，三大标的指数相同震动下行。短线来看，银行监会公共场所安稳地产预期，A股商场商场心情有所好转，可是指数反弹可继续性仍需调查，预期现货标的指数大概率坚持区间震动格式，主张轻指数重个股，现券出资者要点重视中报超预期板块而期指出资者阶段性防护对待为主。

股指期货战略方面，短线单边张望为主，长线出资者遇指数大幅回调考虑布局多单，跨种类套利能够考虑重视多IC空IH，慎重持仓，及时止盈止损。

股指期权

7月21日，上交、深交以及中金所股票股指期权现货标的上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF以及沪深300指数低开低走震动下行，收盘别离报2.874、4.286、4.291和4236.06点，日度涨跌幅别离为-1.17%、-1.04%、-1.02%和-1.11%。IH、IF和IC股指期货合约(2208)较现货指数别离贴水0.20%、贴水0.46%和贴水0.59%。股指期权商场日度成交较上一买卖日根本相等，50ETF期权、华泰柏瑞沪深300ETF期权、嘉实沪深300ETF期权以及沪深300股指期权种类成交量PCR目标别离为1.004、1.044、1.109和0.807，持仓量PCR目标别离为0.699、0.679、0.951和0.750，一起四大种类8月平值购沽合约隐波购涨沽落，可是起伏并不显着。

股指期权战略方面，能够考虑做空动摇率买卖为主，慎重持仓，及时止盈止损。

国债期货

公开商场方面，央行公告为保护银行系统流动性合理富余，7月21日以利率投标方法展开了30亿元7天期逆回购操作，当日30亿元逆回购到期，彻底对冲到期量。钱银商场方面，SHIBORO/N下行1.60bp报1.2540%，SHIBOR1W相等报1.6790%，SHIBOR3M下行1.50bp相等报1.9090%。银行间首要利率债收益率遍及下行，中短券体现更好，10年期国开活泼券220210收益率下行1.15bp，10年期国债活泼券220010收益率下行0.75bp，5年期国开活泼券220203收益率下行1.25bp.国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.10%，2年期主力合约涨0.04%。

欧洲央行加息50bp超出商场预期的25bp.国务院总理李克强到会世界经济论坛全球企业家视频特别对话会着重，微观政策既精准有力又合理适度，不会为过高增加目标而出台超大规模影响办法、超发钱银、预付未来。要坚持脚踏实地、尽力而为，争夺全年经济发展到达较好水平。短期内估计商场将对经济增加预期显着下修支撑债市。当时除了地产职业外，经济恢复性增加仍在连续，但疫情反弹+地产继续缩短对债市显着，短期张望为主急进者可考虑试多。