招商中证白酒指数分级(富国中证军工指数分级)
基金办理人招商中证白酒指数分级：招商基金办理有限公司
基金保管人招商中证白酒指数分级：我国银行股份有限公司
送出日期：2018年10月24日
§1 重要提示
基金办理人的董事会及董事保证本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失招商中证白酒指数分级，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
基金保管人我国银行股份有限公司依据本基金合同规则招商中证白酒指数分级，于2018年10月23日复核了本陈说中的财政方针、净值体现和出资组合陈说等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不保证基金必定盈余。
基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。
本陈说中财政材料未经审计。
本陈说期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概略
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§3 首要财政方针和基金净值体现
3.1 首要财政方针
单位：人民币元
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注：1、上述基金成绩方针不包括持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字；
2、本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入(不含公允价值变化收益)扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益。
3.2 基金净值体现
3.2.1 本陈说期基金比例净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较
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§4 办理人陈说
4.1 基金司理（或基金司理小组）简介
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注：1、本基金首任基金司理的任职日期为本基金合同收效日，下一任基金司理的任职日期以及历任基金司理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（收效）日期；
2、证券从业年限核算规范遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》中关于证券从业人员规模的相关规则。
4.2 办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明
基金办理人声明：在本陈说期内，本基金办理人严厉遵守《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》等有关法令法规及其各项施行准则的规则以及本基金的基金合平等基金法令文件的约好，本着诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，在严厉控制危险的前提下，为基金持有人追求最大利益。本陈说期内，基金运作全体合法合规，无危害基金持有人利益的行为。基金的出资规模以及出资运作契合有关法令法规及基金合同的规则。
4.3 公正买卖专项阐明
4.3.1 公正买卖准则的履行状况
基金办理人已树立较完善的研讨办法和出资决议计划流程，保证各出资组合享有公正的出资决议计划时机。基金办理人树立了一切组合适用的出资方针备选库，拟定清晰的备选库树立、保护程序。基金办理人具有健全的出资授权准则，清晰出资决议计划委员会、出资总监、出资组合司理等各出资决议计划主体的责任和权限区分，出资组合司理在授权规模内能够自主决议计划，超越出资权限的操作需求经过严厉的批阅程序。基金办理人的相关研讨成果向内部一切出资组合敞开，在出资研讨层面不存在各出资组合间不公正的问题。
4.3.2 反常买卖行为的专项阐明
基金办理人严厉控制不同出资组合之间的同日反向买卖，严厉制止或许导致不公正买卖和利益输送的同日反向买卖。确因出资组合的出资战略或流动性等需求而产生的同日反向买卖，基金办理人要求相关出资组合司理供给决议计划依据，并留存记载备检，彻底依照有关指数的构成比例进行出资的组合等在外。
本陈说期内，本基金各项买卖均严厉依照相关法令法规、基金合同的有关要求履行。陈说期内，公司一切出资组合参加的买卖所揭露竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日成交量的5%的景象，在指数型出资组合与自动型出资组合之间产生过四次，原因是指数型出资组合为满意出资战略需求而产生反向买卖。陈说期内未发现有或许导致不公正买卖和利益输送的严重反常买卖行为。
4.4 陈说期内基金出资战略和运作剖析
陈说期内，国内经济增速放缓，货币方针偏松，受中美贸易战的影响，及国内金融严监管效应的继续，陈说期内A股普跌，银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个职业取得正收益，其他职业收跌，其间家用电器、纺织服装、医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数中证白酒指数陈说期内跌10.75%。
关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的盯梢。
4.5 陈说期内基金的成绩体现
陈说期内，本基金比例净值增长率为-8.63%，同期成绩基准增长率为-10.17%。
4.6 陈说期内基金持有人数或基金财物净值预警阐明
陈说期内，本基金未产生接连二十个工作日呈现基金比例持有人数量不满二百人或许基金财物净值低于五千万元的景象。
§5 出资组合陈说
5.1 陈说期末基金财物组合状况
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5.2 陈说期末按职业分类的股票出资组合
5.2.1 陈说期末指数出资按职业分类的境内股票出资组合
金额单位：人民币元
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5.2.2 陈说期末活泼出资按职业分类的境内股票出资组合
5.2.3 陈说期末按职业分类的港股通出资股票出资组合
本基金本陈说期末未持有港股通出资股票。
5.3 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细
5.3.1 陈说期末指数出资按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细
5.3.2 陈说期末活泼出资按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名股票出资明细
5.4 陈说期末按债券种类分类的债券出资组合
本基金本陈说期末未持有债券。
5.5 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前五名债券出资明细
本基金本陈说期末未持有债券。
5.6 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前十名财物支撑证券出资明细
本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。
5.7 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细
本基金本陈说期末未持有贵金属。
5.8 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前五名权证出资明细
本基金本陈说期末未持有权证。
5.9 陈说期末本基金出资的股指期货买卖状况阐明
5.9.1 陈说期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细
本基金本陈说期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金出资股指期货的出资方针
本基金办理人可运用股指期货，以进步出资功率更好地到达本基金的出资方针。本基金在股指期货出资中将依据危险办理的准则，以套期保值为意图，在危险可控的前提下，参加股指期货的出资，以改进组合的危险收益特性。本基金首要经过对现货和期货市场运转趋势的研讨，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，选用流动性好、买卖活泼的期货合约，到达有用盯梢标的指数的意图。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特别状况下的流动性危险以进行有用的现金办理，如预期大额申购换回、很多分红等，以及对冲因其他原因导致无法有用盯梢标的指数的危险。
5.10 陈说期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明
5.10.1 本期国债期货出资方针
依据本基金合同规则，本基金不参加国债期货买卖。
5.10.2 陈说期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细
依据本基金合同规则，本基金不参加国债期货买卖。
5.10.3 本期国债期货出资点评
依据本基金合同规则，本基金不参加国债期货买卖。
5.11 出资组合陈说附注
5.11.1
陈说期内基金出资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案查询，不存在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。
5.11.2
本基金出资的前十名股票没有超出基金合同规则的备选股票库，本基金办理人从准则和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他财物构成
5.11.4 陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细
本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。
5.11.5 陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明
5.11.5.1 陈说期末指数出资前十名股票中存在流转受限状况的阐明
本基金本陈说期末指数出资前十名股票中不存在流转受限的状况。
5.11.5.2 期末活泼出资前五名股票中存在流转受限状况的阐明
本基金本陈说期末活泼出资前五名股票中不存在流转受限的状况。
§6 敞开式基金比例变化
单位：份
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§7 基金办理人运用固有资金出本钱基金状况
7.1 基金办理人持有本基金比例变化状况
本陈说期内基金办理人无运用固有资金出本钱基金的状况。
7.2 基金办理人运用固有资金出本钱基金买卖明细
本陈说期内基金办理人无运用固有资金出本钱基金的状况。
§8 备检文件目录
8.1 备检文件目录
1、我国证券监督办理委员会同意建立招商基金办理有限公司的文件；
2、我国证券监督办理委员会同意招商中证白酒指数分级证券出资基金建立的文件；
3、《招商中证白酒指数分级证券出资基金基金合同》；
4、《招商中证白酒指数分级证券出资基金保管协议》；
5、《招商中证白酒指数分级证券出资基金招募阐明书》；
6、基金办理人事务资历批件、营业执照。
8.2 寄存地址
招商基金办理有限公司
地址：我国深圳深南大路7088号招商银行大厦
8.3 查阅方法
上述文件可在招商基金办理有限公司互联网站上查阅，或许在营业时间内到招商基金办理有限公司查阅。
出资者对本陈说书如有疑问，可咨询本基金办理人招商基金办理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：cmfchina
招商基金办理有限公司
2018年10月24日