etf基股票涨停图片金如何移仓(etf基金多久调仓)
实战期权（6）—建仓50ETF总结
为了建仓上证50ETF，从9月6日—9月22日，采取了下列一系列的操作：
（1）9月6日，0.0415价位卖出开仓上证50ETF2109—P—3200合约2张（20000份）。收取权利金830元。资金使用量1w。
（2）9月8日，因50ETF上涨，为了确保能够买得到，向上移仓：以0.0302价位平仓本来的卖单。返还权利金604元，获利226元。在0.0722价位卖出开仓上证50ETF2109—P—3300合约2张，收取权利金1444元。
（3）9月13日因预判行情有或许下行，故在0.0870价位卖出开仓上证50ETF2110—C—3300合约2张，收取权利金1740元。资金使用量2w。9月16日预判跌落行情结束，在0.0468平仓，返还权利金936元。获利804元。
（4）9月22日行权。行权价3.300元，减去开仓时收取的0.0722元/份的权利金，价格为3.2228元/份。再减去为此进行的一系列操作的获利，持有本钱为3.1613元/份。对照今日的收盘价，亏本23元/张。资金使用量7w。
（5）形成亏本的原因是对中秋节期间外围商场的暴降对A股商场的影响估计不足。
作为一个业余投机者，我94年进入股市，98年进入期市，投机商场的风风雨雨见、生存亡死见得太多。自己也是几经存亡。因而想寻觅一个危险相对较小但又能取得安稳获利的方法。所以盯上了股票期权。
期货商场的产品期权、散户不能进入交割，也不或许具有现货；中金所的股指期权是现金交割。只要股市的50ETF和300ETF能够具有现货（ETF持仓），使用ETF持仓进行备兑操作，可将危险降到最小（比单纯持有股票小）。但收益会有多大？不清楚。这也是我准备用10w进行操作实验的原因。要求不高，年收益能够到达15—20%即可。
之所以在网上揭露操作记载，是为了强逼自己不要太懒。
以1年的时刻为限，记载一年小危险的投机收益。因是记载小危险投资收益，所以，一些危险比较大的单纯期权投机（如敢死队之类的投机）将不在发布。移仓（倒仓）界说：买卖所会员为了制作商场假象，或许为搬运盈余，把一个座位上的持仓搬运到别的一个座位上的行为。常用于股票、期货等买卖商场，当然在当时炽热的期权买卖商场，“移仓”同样是一门非常重要的技能。在期权买卖傍边，投资者能够依据不同的行情开展，对持仓的期权合约进行移仓，操作得好会起到事半功倍的作用，操作得欠好则或许得不偿失，下面简略的分几种状况给我们介绍一下：第一种状况，呈现单边接连上涨或跌落趋势行情时，赚取更大赢利。比方若是接连上涨或比较显着的上涨趋势中，能够将较低行权价的认购合约搬运一部分到较高一档行权价的认购合约，能够把一两千元的合约换成200-500元的合约，以便取得更大收益，但要留意资金分配，不能悉数深虚；接连跌落行情，则是将较高行权价的认沽合约移仓至较低行权价。（操作原理：实转虚，充分使用期权的杠杆效应，进步资金使用率）第二种状况，横盘或小幅跌落行情时削减亏本。假如是行情呈现这种状况下，投资者又不乐意减仓，就应当将原先较高行权价的虚值合约往下移仓到实值或平值合约，削减时刻价值损耗。（操作原理：虚转实，下降期权合约的时刻价值丢失危险）第三种状况，当月合约提早移到下月合约。合约快到期的前几天将当月合约提早移仓到下月合约，以防止巨大的Gamma动摇，比较保险的方法便是逐步移仓，最终一周每天移一点，直到移仓结束，这样既享用大Gamma，又防止悉数大Gamma带来的巨大动摇。别的，假如持有的当月期权合约现已剩余没多少价值了，那就没多大含义移仓了，等候最终有没有翻身的机遇，直接从头建仓下月合约即可。Gamma：指期权标的股票价格改变对Delta值的影响程度Delta值：指期权标的股票价格改变对期权价格的影响程度( 操作原理：近转远，下降期权到期危险）移仓机遇的挑选很重要，一是在一段上涨行情中继，横盘或小幅调整时，从下往上移，此刻高行权价合约跌幅较多；二是在上涨时，两档合约的涨幅根本共同，行将拉开距离时；三是大幅上涨，两档合约的涨幅距离较大，追涨进去，这种状况要留意回落危险。重要提示：做好资金办理、仓位办理、做好止盈止损，风控应该摆在你的第一位！
为了建仓上证50ETF，从9月6日—9月22日，采取了下列一系列的操作：
（1）9月6日，0.0415价位卖出开仓上证50ETF2109—P—3200合约2张（20000份）。收取权利金830元。资金使用量1w。
（2）9月8日，因50ETF上涨，为了确保能够买得到，向上移仓：以0.0302价位平仓本来的卖单。返还权利金604元，获利226元。在0.0722价位卖出开仓上证50ETF2109—P—3300合约2张，收取权利金1444元。
（3）9月13日因预判行情有或许下行，故在0.0870价位卖出开仓上证50ETF2110—C—3300合约2张，收取权利金1740元。资金使用量2w。9月16日预判跌落行情结束，在0.0468平仓，返还权利金936元。获利804元。
（4）9月22日行权。行权价3.300元，减去开仓时收取的0.0722元/份的权利金，价格为3.2228元/份。再减去为此进行的一系列操作的获利，持有本钱为3.1613元/份。对照今日的收盘价，亏本23元/张。资金使用量7w。
（5）形成亏本的原因是对中秋节期间外围商场的暴降对A股商场的影响估计不足。
作为一个业余投机者，我94年进入股市，98年进入期市，投机商场的风风雨雨见、生存亡死见得太多。自己也是几经存亡。因而想寻觅一个危险相对较小但又能取得安稳获利的方法。所以盯上了股票期权。
期货商场的产品期权、散户不能进入交割，也不或许具有现货；中金所的股指期权是现金交割。只要股市的50ETF和300ETF能够具有现货（ETF持仓），使用ETF持仓进行备兑操作，可将危险降到最小（比单纯持有股票小）。但收益会有多大？不清楚。这也是我准备用10w进行操作实验的原因。要求不高，年收益能够到达15—20%即可。
之所以在网上揭露操作记载，是为了强逼自己不要太懒。
以1年的时刻为限，记载一年小危险的投机收益。因是记载小危险投资收益，所以，一些危险比较大的单纯期权投机（如敢死队之类的投机）将不在发布。移仓（倒仓）界说：买卖所会员为了制作商场假象，或许为搬运盈余，把一个座位上的持仓搬运到别的一个座位上的行为。常用于股票、期货等买卖商场，当然在当时炽热的期权买卖商场，“移仓”同样是一门非常重要的技能。在期权买卖傍边，投资者能够依据不同的行情开展，对持仓的期权合约进行移仓，操作得好会起到事半功倍的作用，操作得欠好则或许得不偿失，下面简略的分几种状况给我们介绍一下：第一种状况，呈现单边接连上涨或跌落趋势行情时，赚取更大赢利。比方若是接连上涨或比较显着的上涨趋势中，能够将较低行权价的认购合约搬运一部分到较高一档行权价的认购合约，能够把一两千元的合约换成200-500元的合约，以便取得更大收益，但要留意资金分配，不能悉数深虚；接连跌落行情，则是将较高行权价的认沽合约移仓至较低行权价。（操作原理：实转虚，充分使用期权的杠杆效应，进步资金使用率）第二种状况，横盘或小幅跌落行情时削减亏本。假如是行情呈现这种状况下，投资者又不乐意减仓，就应当将原先较高行权价的虚值合约往下移仓到实值或平值合约，削减时刻价值损耗。（操作原理：虚转实，下降期权合约的时刻价值丢失危险）第三种状况，当月合约提早移到下月合约。合约快到期的前几天将当月合约提早移仓到下月合约，以防止巨大的Gamma动摇，比较保险的方法便是逐步移仓，最终一周每天移一点，直到移仓结束，这样既享用大Gamma，又防止悉数大Gamma带来的巨大动摇。别的，假如持有的当月期权合约现已剩余没多少价值了，那就没多大含义移仓了，等候最终有没有翻身的机遇，直接从头建仓下月合约即可。Gamma：指期权标的股票价格改变对Delta值的影响程度Delta值：指期权标的股票价格改变对期权价格的影响程度( 操作原理：近转远，下降期权到期危险）移仓机遇的挑选很重要，一是在一段上涨行情中继，横盘或小幅调整时，从下往上移，此刻高行权价合约跌幅较多；二是在上涨时，两档合约的涨幅根本共同，行将拉开距离时；三是大幅上涨，两档合约的涨幅距离较大，追涨进去，这种状况要留意回落危险。重要提示：做好资金办理、仓位办理、做好止盈止损，风控应该摆在你的第一位！